Analyste en Validation des Modèles Finance
Crédit Agricole CIB • montreal, Canada
Role Description
Rejoignez l'équipe de validation des modèles Market Risk Analytics en tant qu'Analyste Quantitatif. Assurez la validation des modèles Cross Assets et le calcul des XVA pour des exigences précises.
Dans ce poste, vous serez responsable de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets sous la supervision de Christophe Santune. Vous travaillerez avec des acteurs clés comme les Front Office Quants et les Risk Managers, tout en développant la bibliothèque de valorisation interne de votre équipe. Ce rôle exige une solide compréhension des mathématiques financières et un esprit d’analyse aigu.
Key Responsibilities:
• Valider les modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA
• Communiquer avec les clients de l'équipe MRA pour chaque activité
• Développer et maintenir la bibliothèque de valorisation interne
• Surveiller les processus de validation des modèles
• Assurer la conformité avec la réglementat...
Dans ce poste, vous serez responsable de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets sous la supervision de Christophe Santune. Vous travaillerez avec des acteurs clés comme les Front Office Quants et les Risk Managers, tout en développant la bibliothèque de valorisation interne de votre équipe. Ce rôle exige une solide compréhension des mathématiques financières et un esprit d’analyse aigu.
Key Responsibilities:
• Valider les modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA
• Communiquer avec les clients de l'équipe MRA pour chaque activité
• Développer et maintenir la bibliothèque de valorisation interne
• Surveiller les processus de validation des modèles
• Assurer la conformité avec la réglementat...